Пояснения к расчету условных и возможных
обязательств банка, взвешенных по степени кредитного риска
Абзац введен в действие с 1 января 2006 г.
Условные и возможные обязательства, включенные в расчет активов, условных и возможных требований и обязательств с учетом рыночного риска в соответствии с пунктом 17 Инструкции, не включаются в расчет активов, условных и возможных обязательств, взвешиваемых по степени кредитного риска за исключением условных и возможных обязательств, включенных в расчет финансовых инструментов с рыночным риском, связанным с изменением обменных курсов валют и курсов драгоценных металлов.
Приложение 3
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица коэффициентов (в процентах) кредитного риска
для производных финансовых инструментов
| Оставшийся срок до погашения | Операции, связанные со ставками вознаграждения | Операции, связанные с изменениями курсов валют и золота | Операции, связанные с акциями | Операции, связанные с драгоценными металлами, кроме золота | Операции, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов |
| Один год и менее | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| От одного до пяти лет | 0,5 | 5 | 8 | 7 | 12 |
| Более пяти лет | 1,5 | 7,5 | 10 | 8 | 15 |
Операции с производными финансовыми инструментами, которые не попадают ни в одну из категорий приведенных в этой таблице, подлежат взвешиванию по коэффициентам кредитного риска, указанным в категории «Операции, связанные с другими ценностями, кроме драгоценных металлов».
Приложение 4
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Список организаторов торгов,
признаваемых международными фондовыми биржами
1. Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)
2. Чикагская срочная товарная биржа (The Chicago Board of Trade)
3. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (London International Financial Futures and Options Exchange)
4. Французская международная биржа финансовых фьючерсов (French International Financial Futures Exchange MATIF)
5. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
6. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange)
7. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange)
8. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
9. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange)
10. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange)
11. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange)
12. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange)
13. Объединенная фондовая биржа Испании (ВМЕ Spanish Exchanges)
14. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA)
15. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg)
16. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal)
17. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia)
18. Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange)
19. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange)
20. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG)
21. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Амстердаме (Euronext Amsterdam)
22. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Брюсселе (Euronext Brussels)
23. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Лиссабоне (Euronext Lisbon)
24. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Париже (Euronext Paris)
25. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.)
26. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing)
27. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
28. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange)
29. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa)
30. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange)
31. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
32. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange)
33. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited)
34. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange)
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange)
37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse)
38. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange)
39. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange)
40. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange)
41. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)
42. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG)
Приложение 5
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Распределение открытых позиций по временным интервалам
| Зоны | Временные интервалы | Открытые позиции | Коэффициент взвешивания | Открытые взвешенные позиции | Закрытые взвешенные позиции | Итоговые взвешенные открытые позиции |
| длинная | короткая | длинная | короткая | длинная | короткая |
| 1 | менее 1 месяца | | | 0,00 | | | | | |
| 1-3 месяцев | | | 0,002 | | | | | |
| 3-6 месяцев | | | 0,004 | | | | | |
| 6-12 месяцев | | | 0,007 | | | | | |
| Итог зоны 1 | | | |
| 2 | 1-2 года | | | 0,0125 | | | | | |
| 2-3 года | | | 0,0175 | | | | | |
| 3-4 года | | | 0,0225 | | | | | |
| Итог зоны 2 | | | |
| 3 | 4-5 лет | | | 0,0275 | | | | | |
| 5-7 лет | | | 0,0325 | | | | | |
| 7-10 лет | | | 0,0375 | | | | | |
| 10-15 лет | | | 0,0450 | | | | | |
| 15-20 лет | | | 0,0525 | | | | | |
| более 20 лет | | | 0,06 | | | | | |
| Итог зоны 3 | | | |
| Итог по зонам | | |
Приложение 6
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Расчет общего процентного риска
| Наименование позиций | Сумма |
| Расчет взвешенных позиций, компенсированных по зонам | |
| Зона 1 | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | |
| Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям | |
| Взвешенная открытая позиция | |
| Зона 2 | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | |
| Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям | |
| Взвешенная открытая позиция | |
| Зона 3 | |
| Итог по взвешенной закрытой позиции по временным интервалам | |
| Взвешенная открытая позиция (длинная) | |
| Взвешенная открытая позиция (короткая) | |
| Взвешенная закрытая позиция по итоговым открытым позициям | |
| Взвешенная открытая позиция | |
| Закрытая позиция между зонами 1 и 2 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | |
| Закрытая позиция по зонам 2 и 3 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 2 | |
| Закрытая позиция по зонам 1 и 3 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 1 | |
| Остаточная открытая позиция по зоне 3 | |
| Оставшейся открытая взвешенная позиция | |
| 10 процентов суммы взвешенных закрытых позиций по зонам | |
| 40 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 1 | |
| 30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 2 | |
| 30 процентов закрытой взвешенной позиции зоны 3 | |
| 40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 2 | |
| 40 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 2 и 3 | |
| 100 процентов закрытой взвешенной позиции между зонами 1 и 3 | |
| 100 процентов оставшейся открытой взвешенной позиции | |
| Итого общий процентный риск | |
В приложение 7 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 24.10.07 г. № 242 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 26.02.08 г. № 20 (введены в действие с 1 июля 2008 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 7
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица сравнения сроков активов и обязательств
на «___»_______200__года
_________________________________
(краткое наименование банка)
| № | Статьи | Активы | Обязательства | Активы минус Обязательства (графа 3 - графа 4) | Условные обязательства | Отношение активов к сумме обязательств и условных обязательств (графа 3/ [графа 4 + графа 6]) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | До востребования | | | | | |
| 2 | До 30 дней | | | | | |
| 3 | До 3 месяцев | | | | | |
| 4 | До 6 месяцев | | | | | |
| 5 | До 1 года | | | | | |
| 6 | Свыше 1 года | | | | | |
| 7 | Итого: | | | | | |
Руководитель: _______________________________ ________________
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер: __________________________ ________________
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель: _______________________________ _______________ ___________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «____» ___________200 __ года.
Пояснения по заполнению Таблицы сравнения сроков активов и обязательств
При заполнении Таблицы сравнения сроков активов и обязательств для каждого актива (обязательства) предусматривается наименьший срок, по истечении которого банк имеет право требовать исполнения обязательств дебиторов и корреспондентов (исполняет требования клиентов). В строку 1 относятся активы и обязательства банка, принимаемые в расчет величины высоколиквидных активов в соответствии с настоящей Инструкцией и обязательств до востребования, в том числе обязательств, по которым не установлен срок осуществления расчетов, а также займы «овернайт», полученные от банков, и вклады, привлеченные от банков на одну ночь, срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков. Активы и условные обязательства включаются за вычетом сформированных специальных провизий. Данные по графам активов, обязательств и условных обязательств по строкам от 1 до 5 заполняются нарастающим итогом. Сумма строк 5 и 6 заносится в строку «Итого», которая сверяется с данными баланса банка. Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Активы» с итоговой строкой активов по балансу будет соответствовать сумме нефинансовых активов банка. Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Обязательства» с итоговой строкой обязательств по балансу будет соответствовать сумме сформированных специальных провизий и нефинансовых обязательств.
Приложение 8
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Отчет о валютных позициях
по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции
по состоянию на «___» _____________ 200 __ года
___________________________________________
(краткое наименование банка)
| Требования | Обязательства | Сальдо на конец операционного дня по дням недели |
| 1 | 2 |
| (дата) | (дата) |
| Сумма требований | Сумма обязательств | Позиция | Сумма требований | Сумма обязательств | Позиция |
| 1. Требование в наличной иностранной валюте | | | | | | |
| ....... | .... | | | | | | |
| 2. Вклады, размещенные/ привлеченные | | | | | | |
| ..... | ..... | | | | | | |
| 3. Займы, выданные/ полученные | | | | | | |
| ...... | ..... | | | | | | |
| 4. Начисленное вознаграждение к получению/ выплате | | | | | | |
| ...... | ........ | | | | | | |
| 5. Долговые и долевые ценные бумаги | | | | | | |
| ...... | ...... | | | | | | |
| 6. Дебиторская/ кредиторская задолженность | | | | | | |
| ...... | ........ | | | | | | |
| 7. Производственные финансовые инструменты | | | | | | |
| ...... | ...... | | | | | | |
| Итого требования | Итого обязательства | | | | | | |
| ...... | ...... | | | | | | |
| Итого требования по внебалансовым счетам | Итого обязательства по внебалансовым счетам | | | | | | |
| Итого требования | Итого обязательства | | | | | | |
продолжение таблицы
| Сальдо на конец операционного дня по дням недели |
| 3 | 4 | 5 |
| (дата) | (дата) | (дата) |
| Сумма требований | Сумма обязательств | Позиция | Сумма требований | Сумма обязательств | Позиция | Сумма требований | Сумма обязательств | Позиция |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату расчета нормативов: ___________________________________________________________________________________________
Установленный максимальный размер открытой валютной позиции по валютам отдельных иностранных государств (групп иностранных государств): ____________________________________________________
Установленный максимальный размер валютной нетто-позиции:
___________________________________________________________________________________________
Руководитель: _____________________________ ___________________
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер: _____________________________ ___________________
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ ___________________ ____________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «____» ___________ 200 __ года.
Пояснения по заполнению Отчета о валютных позициях
по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции
1. В соответствующих ячейках отражаются требования и обязательства в иностранной валюте, учитываемых на балансовых счетах, за вычетом сформированных специальных провизий.
2. В ячейках «Итого требования по внебалансовым счетам» и «Итого обязательства по внебалансовым счетам» указываются условные требования и обязательства в иностранной валюте, с учетом сумм проводимых банком хеджируемых сделок, в том числе беспоставочных сделок, за вычетом сформированных специальных провизий.
3. В ячейках «Итого требования» и «Итого обязательства» по графам «позиция» указывается нетто-позиция по всем иностранным валютам за каждый рабочий день недели отчетного периода.
4. Данные по размерам открытых позиций по валютам отдельных иностранных государств (групп иностранных государств) или по валютной нетто-позиции, превышающим установленные максимальные размеры, выделяются красным цветом.
В приложение 9 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 47 (введено в действие с 1 апреля 2007 г.) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 24.10.07 г. № 242 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 26.02.08 г. № 20 (введены в действие с 1 июля 2008 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 9
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица сравнения сроков активов и обязательств
в иностранной валюте на «___» _________ 200 __ года
__________________________________
(краткое наименование банка)
| № | Статьи | Активы в иностранной валюте | Обязательства в иностранной валюте | Активы минус обязательства (графа 3 - графа 4) | Условные обязательства в иностранной валюте | Отношение активов к сумме обязательств и условных обязательств (графа 3/ [графа 4 + графа 6]) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | До востребования в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 2 | До 30 дней в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 3 | До 3 месяцев в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 4 | До 6 месяцев в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 5 | До 1 года в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 6 | Свыше 1 года в том числе: 1) 2) 3) | | | | | |
| 7 | Итого: | | | | | |
Руководитель: _____________________________ ___________________
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер: _____________________________ ___________________
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель: _____________________________ ____________________ ____________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «___» ___________ 200 __ года.
Пояснения по заполнению Таблицы сравнения сроков активов и обязательств в иностранной валюте
При заполнении Таблицы сравнения сроков активов и обязательств в иностранной валюте для каждого актива (обязательства) в иностранной валюте предусматривается наименьший срок, по истечении которого банк имеет право требовать исполнения обязательств дебиторов и корреспондентов (исполняет требования клиентов). В строку 1 относятся активы и обязательства банка в иностранной валюте, принимаемые в расчет величины высоколиквидных активов в соответствии с настоящей Инструкцией и обязательств до востребования, в том числе обязательств, по которым не установлен срок осуществления расчетов, а также займы «овернайт», полученные от банков, и вклады, привлеченные от банков на одну ночь, срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков. Активы и условные обязательства включаются за вычетом сформированных специальных провизий, созданных на классифицированные активы и классифицированные условные обязательства в иностранной валюте.
Строки 1-7 заполняются, в том числе в разрезе следующих валют отдельных иностранных государств (групп иностранных государств):
в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро»;
в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг от «В» до «А» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
в иностранной валюте стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки.
Данные по графам активов, обязательств и условных обязательств по строкам от 1 до 5 заполняются нарастающим итогом. Сумма строк 5 и 6 заносится в строку 7 «Итого». Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Активы в иностранной валюте» с итоговой строкой активов по балансу будет соответствовать сумме активов в национальной валюте и нефинансовых активов банка в иностранной валюте. Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Обязательства в иностранной валюте» с итоговой строкой обязательств по балансу будет соответствовать сумме сформированных специальных провизий, обязательств в национальной валюте и нефинансовых обязательств в иностранной валюте.
В приложение 10 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 47 (введено в действие с 1 апреля 2007 г.) (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 24.10.07 г. № 242 (см. стар. ред.); постановлением Правления АФН РК от 26.02.08 г. № 20 (введены в действие с 1 июля 2008 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 10
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица сравнения сроков активов и обязательств
в национальной валюте на «___» _________ 200 __ года
___________________________________
(краткое наименование банка)
| № | Статьи | Активы в национальной валюте | Обязательства в национальной валюте | Активы минус обязательства (графа 3 -графа 4) | Условные обязательства в национальной валюте | Отношение активов к сумме обязательств и условных обязательств (графа 3/[графа 4 + графа 6]) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | До востребования | | | | | |
| 2 | До 30 дней | | | | | |
| 3 | До 3 месяцев | | | | | |
| 4 | До 6 месяцев | | | | | |
| 5 | До 1 года | | | | | |
| 6 | Свыше 1 года | | | | | |
| 7 | Итого: | | | | | |
Руководитель: _____________________________ ___________________
(фамилия и имя) (подпись)
Главный бухгалтер: ______________________________ __________________
(фамилия и имя) (подпись)
Исполнитель: ______________________________ __________________ ____________________
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «___» ___________ 200 __ года.
Пояснения по заполнению Таблицы сравнения сроков активов и обязательств в национальной валюте
При заполнении Таблицы сравнения сроков активов и обязательств в национальной валюте для каждого актива (обязательства) в национальной валюте предусматривается наименьший срок, по истечении которого банк имеет право требовать исполнения обязательств дебиторов и корреспондентов (исполняет требования клиентов). В строку 1 относятся активы и обязательства банка в национальной валюте, принимаемые в расчет величины высоколиквидных активов в соответствии с настоящей Инструкцией и обязательств до востребования, в том числе обязательств, по которым не установлен срок осуществления расчетов, а также займы «овернайт», полученные от банков, и вклады, привлеченные от банков на одну ночь, срочные обязательства с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств, в том числе срочные и условные депозиты банков. Активы и условные обязательства включаются за вычетом сформированных специальных провизий, созданных на классифицированные активы и классифицированные условные обязательства в национальной валюте.
Данные по графам активов, обязательств, возможных (условных) обязательств по строкам от 1 до 5 заполняются нарастающим итогом. Сумма строк 5 и 6 заносится в строку 7 «Итого», которая сверяется с данными баланса банка. Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Активы в национальной валюте» с итоговой строкой активов по балансу будет соответствовать сумме активов в иностранной валюте и нефинансовых активов банка в национальной валюте. Возникшее расхождение по строке «Итого» в графе «Обязательства в национальной валюте» с итоговой строкой обязательств по балансу будет соответствовать сумме сформированных специальных провизий, обязательств в иностранной валюте и нефинансовых обязательств в национальной валюте.
Инструкция дополнена приложением 11 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 47 (введено в действие с 1 апреля 2007 г.)
См. постановление Правления АФН РК от 24.10.007 г. № 242 о внесении изменений (вводятся в действие с 1 января 2009 года)
Приложение 11
к Инструкции о нормативных значениях и
методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Таблица коэффициентов капитализации банков к обязательствам перед
нерезидентами Республики Казахстан (k8, k9)
| № | Собственный капитал банков | Максимальные нормативные значения коэффициентов |
| k8 | k9 |
| 1. | менее 50 миллиардов тенге включительно | 2 | 4 |
| 2. | от 50 до 100 миллиардов тенге включительно | 2,5 | 4,5 |
| 3. | от 100 до 150 миллиардов тенге включительно | 3 | 5 |
| 4. | от 150 до 200 миллиардов тенге включительно | 3,5 | 5,5 |
| 5. | более 200 миллиардов тенге | 4 | 6 |
Инструкция дополнена приложением 12 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.04.08 г. № 58
Приложение 12
к Инструкции о нормативных значениях
и методике расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня
Анкета
Наименование банка-оригинатора _________________________________________________________________
| № п/п | Вопрос | Ответы |
| 1 | Наименование, место нахождения специальной финансовой компании | |
| 2 | Значение коэффициента достаточности собственного капитала К2 без учета секьюритизации | |
| 3 | Значение коэффициента достаточности собственного капитала К2 с учетом секьюритизации (рамочный подход) | |
| 4 | Определены лица из состава правления банка, ответственные за определение целесообразности применения рамочного подхода секьюритизации | _____ да _____ нет |
| 5 | Имеется ли юридическое заключение о том, что специальная финансовая компания несет все риски, связанные с возможной невыплатой должниками платежей по секьюритизированным активам, в том числе и в случае банкротства (неплатежеспособности) оригинатора | _____ да _____ нет |
| 6 | Владеет ли оригинатор прямо или косвенно долями участия в уставном капитале либо акциями с правом голоса в специальной финансовой компании? | _____ да _____ нет если да, указать долю участия |
| 7 | Вправе ли оригинатор назначать или избирать большинство членов совета директоров или правления специальной финансовой компании? | _____ да _____ нет |
| 8 | Вправе ли оригинатор определять решения специальной финансовой компании в силу договора или иным образом? | _____ да _____ нет если да, уточнить каким образом |
| 9 | Вправе ли оригинатор принимать на себя какие - либо обязательства по выкупу секьюритизированных активов у специальной финансовой компании? | _____ да _____ нет если да, указать обязательства |
| 10 | Вправе ли оригинатор принимать на себя обязательства по удержанию каких-либо рисков в отношении секьюритизированных активов? | _____ да _____ нет если да, пояснить |
| 11 | Принимает ли оригинатор после передачи секьюритизированных активов специальной финансовой компании, на себя расходы, связанные с секьюритизацией и деятельностью специальной финансовой компанией? | _____ да _____ нет |
| 12 | Представляют ли собой платежные обязательства оригинатора ценные бумаги, выпущенные специальной финансовой компанией? | _____ да _____ нет |
| 13 | Предусмотрен ли в сделке секьюритизации опцион обратного выкупа? | _____ да _____ нет если да, раскрыть условия реализации опциона обратного выкупа |
| 14 | Вправе ли оригинатор выкупать секьюритизированные активы либо заменять их в пуле на другие активы ? | _____ да _____ нет если да, раскрыть при каких условиях возможен выкуп активов или их замена |
| 15 | Оказывает ли оригинатор услуги по обслуживанию секьюритизируемых активов? | _____ да _____ нет |
| 16 | Предусмотрен ли договором между оригинатором и специальной финансовой компанией и другими документами оригинатора и специальной финансовой компании запрет на оказание оригинатором какой-либо поддержки специальной финансовой компании, за исключением поддержки, предоставляемой оригинатором в начале осуществления сделки секьюритизации? | _____ да _____ нет если да, пояснить |
| 17 | Имеется ли в проспекте выпуска ценных бумаг специальной финансовой компании информация о договорной поддержке, оказываемой оригинатором специальной финансовой компании? | _____ да _____ нет |
| 18 | Предусмотрен ли в документах оригинатора, а также лиц, связанных с оригинатором особыми отношениями, запрет на предоставление косвенной поддержки специальной финансовой компании в какой-либо форме? | _____ да _____ нет |
| 19 | Информация о привлеченных рейтинговых агентствах | |
| 20 | Информация о кредитных рейтингах, присвоенных траншам (сохраненных или приобретенных) в рамках одной сделки секьюритизации | |
| 21 | Информация о позициях, возникающих у банка в связи со сделкой секьюритизации | |
| 22 | Предусмотрено ли в документах использование инструментов ликвидности? | _____ да _____ нет если да, то указать какие, и условия их применения |
